Yazar

Markus Bibinger

20 cilt bulundu.

Cilt sonuçları

CiltNichtparametrische Volatilitätsschätzung aus hochfrequenten Daten unter dem Einfluss von mikroökonomischem RauschenMarkus Bibinger

Nichtparametrische Volatilitätsschätzung aus hochfrequenten Daten unter dem Einfluss von mikroökonomischem Rauschen

Markus Bibinger · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2007

Kategori yok

CiltOn Central Limit Theorems for Power Variations of the Solution to the Stochastic Heat EquationMarkus Bibinger, Mathias Trabs

On Central Limit Theorems for Power Variations of the Solution to the Stochastic Heat Equation

Markus Bibinger, Mathias Trabs · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2019

Kategori yok

CiltEstimating the Quadratic Covariation of an Asynchronously Observed Semimartingale with JumpsMathias Vetter

Estimating the Quadratic Covariation of an Asynchronously Observed Semimartingale with Jumps

Mathias Vetter · Yayınevi bilinmiyor

28 sayfa · 2013

Kategori yok

CiltEBC Monetary Policy SurprisesLars Winkelmann, Markus Bibinger, Tobias Linzert

EBC Monetary Policy Surprises

Lars Winkelmann, Markus Bibinger, Tobias Linzert · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2013

Kategori yok

CiltNonparametric Change-pointanalysis of VolatilityMarkus Bibinger, Moritz Jirak, Mathias Vetter

Nonparametric Change-pointanalysis of Volatility

Markus Bibinger, Moritz Jirak, Mathias Vetter · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2015

Kategori yok

CiltCommon Price Andvolatility Jumps in Noisyhigh-frequency DataMarkus Bibinger, Lars Winkelmann

Common Price Andvolatility Jumps in Noisyhigh-frequency Data

Markus Bibinger, Lars Winkelmann · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2014

Kategori yok

CiltVolatility Estimation for Stochastic PDEs Using High-frequency ObservationsMarkus Bibinger, Mathias Trabs

Volatility Estimation for Stochastic PDEs Using High-frequency Observations

Markus Bibinger, Mathias Trabs · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2018

Kategori yok

CiltEfficient Covariance Estimation for Asynchronous Noisy High-frequency DataMarkus Bibinger

Efficient Covariance Estimation for Asynchronous Noisy High-frequency Data

Markus Bibinger · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2011

Kategori yok

CiltImproved Volatility Estimation Based on Limit Order BooksMarkus Bibinger, Moritz Jirak, Markus Reiss

Improved Volatility Estimation Based on Limit Order Books

Markus Bibinger, Moritz Jirak, Markus Reiss · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2014

Kategori yok

CiltSpectral Estimation of Covolatility from Noisy Observations Using Local WeightsMarkus Bibinger, Markus Reiß

Spectral Estimation of Covolatility from Noisy Observations Using Local Weights

Markus Bibinger, Markus Reiß · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2011

Kategori yok

CiltFunctional Stable Limit Theorems for Efficient Spectral Covolatility EstimatorsRandolf Altmeyer, Markus Bibinger

Functional Stable Limit Theorems for Efficient Spectral Covolatility Estimators

Randolf Altmeyer, Markus Bibinger · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2014

Kategori yok

CiltEstimating the SpotCovariation of Asset PricesMarkus Bibinger, Markus Reiss, Nikolaus Hautsch, Peter Malec

Estimating the SpotCovariation of Asset Prices

Markus Bibinger, Markus Reiss, Nikolaus Hautsch, Peter Malec · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2014

Kategori yok

CiltAn Estimator for the Quadratic Covariation of Asynchronously Observed Itô Processes with NoiseMarkus Bibinger

An Estimator for the Quadratic Covariation of Asynchronously Observed Itô Processes with Noise

Markus Bibinger · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2011

Kategori yok

CiltAsymptotics of AsynchronicityMarkus Bibinger

Asymptotics of Asynchronicity

Markus Bibinger · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2011

Kategori yok

CiltInference for Multi-Dimensional High-Frequency DataMarkus Bibinger, Per A. Mykland

Inference for Multi-Dimensional High-Frequency Data

Markus Bibinger, Per A. Mykland · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2013

Kategori yok

CiltEconometrics of Co-jumps in High-frequency Data with NoiseMarkus Bibinger, Lars Winkelmann

Econometrics of Co-jumps in High-frequency Data with Noise

Markus Bibinger, Lars Winkelmann · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2013

Kategori yok

CiltEstimating the Quadratic Covariation Matrix from Noisy ObservationsMarkus Bibinger, Nikolaus Hautsch, Peter Malec, Markus Reiss

Estimating the Quadratic Covariation Matrix from Noisy Observations

Markus Bibinger, Nikolaus Hautsch, Peter Malec, Markus Reiss · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2013

Kategori yok

CiltECB Monetary Policy Surprises Identification Through Cojumps in Interest RatesLars Winkelmann, Markus Bibinger, Tobias Linzert

ECB Monetary Policy Surprises Identification Through Cojumps in Interest Rates

Lars Winkelmann, Markus Bibinger, Tobias Linzert · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2014

Kategori yok

CiltEstimating the Spot Covariation of Asset Prices - Statistical Theory and Empirical EvidenceBilinmeyen yazar

Estimating the Spot Covariation of Asset Prices - Statistical Theory and Empirical Evidence

Bilinmeyen yazar · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2014

Kategori yok

CiltEstimating the Quadratic Covariation from Asynchronous Noisy High-frequency ObservationsMarkus Bibinger

Estimating the Quadratic Covariation from Asynchronous Noisy High-frequency Observations

Markus Bibinger · Yayınevi bilinmiyor

179 sayfa · 2011

Kategori yok