Yazar

Goran Peskir

20 cilt bulundu.

Cilt sonuçları

Optimal Stopping and Free-Boundary Problems

Goran Peskir, Albert Shiryaev · Springer Science & Business Media

515 sayfa · 2006-11-10

Mathematics

Principles of Optimal Stopping and Free-boundary Problems

Goran Peskir · Yayınevi bilinmiyor

108 sayfa · 2001

Boundary value problems

CiltExtension of Finite Measures in the Case of General Finite and Disjoint Countable PerturbationsGoran Peskir

Extension of Finite Measures in the Case of General Finite and Disjoint Countable Perturbations

Goran Peskir · Yayınevi bilinmiyor

25 sayfa · 1991

Kategori yok

CiltOn the Russian OptionGoran Peškir, Svend Erik Graversen, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik

On the Russian Option

Goran Peškir, Svend Erik Graversen, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik · Yayınevi bilinmiyor

11 sayfa · 1995

Kategori yok

CiltComputing the Expectation of the Azéma-Yor Stopping TimesGoran Peškir, Jesper Lund Pedersen, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik

Computing the Expectation of the Azéma-Yor Stopping Times

Goran Peškir, Jesper Lund Pedersen, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik · Yayınevi bilinmiyor

10 sayfa · 1996

Kategori yok

CiltMaximum Process Problems in Optimal Control TheoryGoran Peskir

Maximum Process Problems in Optimal Control Theory

Goran Peskir · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2001

Kategori yok

CiltOn Integral Equations Arising in the First-passage Problem for Brownian MotionGoran Peskir

On Integral Equations Arising in the First-passage Problem for Brownian Motion

Goran Peskir · Yayınevi bilinmiyor

Sayfa sayısı yok · 2001

Kategori yok

CiltThe Russian OptionGoran Peškir, Aarhus Universitet. Matematisk Institut. Afdelingen for Teoretisk Statistik

The Russian Option

Goran Peškir, Aarhus Universitet. Matematisk Institut. Afdelingen for Teoretisk Statistik · Yayınevi bilinmiyor

16 sayfa · 2003

Kategori yok

CiltOptimal Stopping and Maximal Inequalities for Geometric Brownian MotionSvend Erik Graversen, Goran Peškir, C. Peskir, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik

Optimal Stopping and Maximal Inequalities for Geometric Brownian Motion

Svend Erik Graversen, Goran Peškir, C. Peskir, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik · Yayınevi bilinmiyor

18 sayfa · 1995

Kategori yok

CiltSolution to a Wald's Type Optimal Stopping Problem for Brownian MotionSvend E. Graversen, Goran Peskir

Solution to a Wald's Type Optimal Stopping Problem for Brownian Motion

Svend E. Graversen, Goran Peskir · Yayınevi bilinmiyor

15 sayfa · 1994

Kategori yok

CiltThe Wiener Disorder Problem with Finite HorizonPavel V. Gapeev, Goran Peškir, Aarhus Universitet. Center for Matematisk Fysik og Stokastik, Aarhus Universitet. Matematisk Institut. Afdelingen for Teoretisk Statistik, MaPhySto

The Wiener Disorder Problem with Finite Horizon

Pavel V. Gapeev, Goran Peškir, Aarhus Universitet. Center for Matematisk Fysik og Stokastik, Aarhus Universitet. Matematisk Institut. Afdelingen for Teoretisk Statistik, MaPhySto · Yayınevi bilinmiyor

22 sayfa · 2003

Kategori yok

CiltOn the Brownian First-passage Time Over a One-sided Stochastic BoundaryGoran Peškir, A. N.. Shiryaev, Al'bert Nikolaevič Širâev, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik

On the Brownian First-passage Time Over a One-sided Stochastic Boundary

Goran Peškir, A. N.. Shiryaev, Al'bert Nikolaevič Širâev, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik · Yayınevi bilinmiyor

11 sayfa · 1997

Kategori yok

CiltThe Azéma-Yor Embedding in Brownian Motion with DriftGoran Peškir, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik

The Azéma-Yor Embedding in Brownian Motion with Drift

Goran Peškir, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik · Yayınevi bilinmiyor

13 sayfa · 1998

Kategori yok

CiltOn Doob's Maximal Inequality for Brownian MotionSvend Erik Graversen, Goran Peškir, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik

On Doob's Maximal Inequality for Brownian Motion

Svend Erik Graversen, Goran Peškir, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik · Yayınevi bilinmiyor

13 sayfa · 1995

Kategori yok

CiltThe Integral Analogue of the Hardy-Littlewood L Log L-inequality for Brownian MotionGoran Pes̆kir, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik

The Integral Analogue of the Hardy-Littlewood L Log L-inequality for Brownian Motion

Goran Pes̆kir, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik · Yayınevi bilinmiyor

12 sayfa · 1996

Kategori yok

CiltOptimal Stopping Inequalities for the Integral of Brownian PathsGoran Pes̆kir, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik

Optimal Stopping Inequalities for the Integral of Brownian Paths

Goran Pes̆kir, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik · Yayınevi bilinmiyor

9 sayfa · 1996

Kategori yok

CiltThe Wiener Sequential Testing Problem with Finite HorizonPavel V. Gapeev, Goran Peškir, Aarhus Universitet. Center for Matematisk Fysik og Stokastik, Aarhus Universitet. Matematisk Institut. Afdelingen for Teoretisk Statistik

The Wiener Sequential Testing Problem with Finite Horizon

Pavel V. Gapeev, Goran Peškir, Aarhus Universitet. Center for Matematisk Fysik og Stokastik, Aarhus Universitet. Matematisk Institut. Afdelingen for Teoretisk Statistik · Yayınevi bilinmiyor

17 sayfa · 2003

Kategori yok

CiltDesigning Options Given the RiskGoran Peškir, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik, Centre for Analytical Finance, Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Århus

Designing Options Given the Risk

Goran Peškir, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik, Centre for Analytical Finance, Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Århus · Yayınevi bilinmiyor

18 sayfa · 1997

Kategori yok

CiltSequential Testing Problems for Poisson ProcessesGoran Peškir, Al'bert Nikolaevič Širâev, Alʹbert Nikolaevich Shiri︠a︡ev, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik

Sequential Testing Problems for Poisson Processes

Goran Peškir, Al'bert Nikolaevič Širâev, Alʹbert Nikolaevich Shiri︠a︡ev, Aarhus universitet. Afdeling for teoretisk statistik · Yayınevi bilinmiyor

20 sayfa · 1998

Kategori yok

CiltStopping Brownian Motion Without Anticipation as Close as Possible to Its Ultimate MaximumSvend Erik Graversen, Goran Peškir, A. N. Širjaev, Aarhus Universitet. Matematisk Institut. Afdelingen for Teoretisk Statistik

Stopping Brownian Motion Without Anticipation as Close as Possible to Its Ultimate Maximum

Svend Erik Graversen, Goran Peškir, A. N. Širjaev, Aarhus Universitet. Matematisk Institut. Afdelingen for Teoretisk Statistik · Yayınevi bilinmiyor

11 sayfa · 1999

Kategori yok